Negociando indicadores de alquimia
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Certas restrições se aplicam.
ou recomendado, e não revê, certifica, endossa, aprova, desaprova nem recomenda qualquer negociação.
ferramenta de software projetada para ser compatível com a Plataforma Aberta da TradeStation.
As regulamentações governamentais exigem a divulgação do fato de que o desempenho passado, seja ele real ou indicado por testes históricos de estratégias ou métodos de indicadores, não é garantia de desempenho ou sucesso futuros. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou superior a todo o seu investimento, independentemente de qual classe de ativo você negocie (ações, opções futuras ou forex); portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Qualquer aviso ou sinal gerado por indicadores ou estratégias da Trading Alchemy é fornecido apenas para fins educacionais e quaisquer negociações baseadas em indicadores ou estratégias da Trading Alchemy são tomadas por sua própria conta e risco. Consulte seu corretor ou consultor antes de tomar qualquer decisão de investimento. A informação disponibilizada neste Website não é uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários, derivativos de valores mobiliários, produtos futuros ou transacções fora da bolsa de moeda estrangeira (forex) de qualquer tipo. Toda a tecnologia proprietária dos indicadores e estratégias da Trading Alchemy é de propriedade da Alchemy Trading Technologies, Inc.
Todo o conteúdo deste site é protegido por Copyright © 2018 Trading Alchemy.
Negociando indicadores de alquimia
Com o Pacote de Indicadores Completos de Alquimia da Tendência, combinamos nosso apanhador de tendências de alquimia e nossos indicadores de Alchemy Strong Trend Entry em um sistema de negociação de tendências. Esses indicadores combinados eliminam uma grande porcentagem de pragas e filtram uma quantidade significativa de ruído quando o mercado está em uma fase de consolidação e sem tendência. Ao mesmo tempo, eles capturam todos os principais movimentos do mercado.
Alquimia Ordem Macro Stop-Target-Trailing Indicator.
O Indicador Macro Stop-Target-Trailing da Alchemy Order detecta automaticamente posições abertas e tem a opção de colocar macros de pedidos para uma parada de proteção, 2 alvos e 2 pontos finais em tempo real. Esse indicador oferece maneiras mais flexíveis e sofisticadas de colocar ordens de saída do que as disponíveis na janela Matriz da Troca. Todos os pedidos de parada e limite que são colocados por este indicador são mostrados na janela Matriz e podem ser facilmente movidos na janela Matriz, arrastando-os para cima ou para baixo.
Estratégia de Alquimia Indicador de Equalizador de Posição.
Esse indicador mantém todas as posições abertas em tempo real em sincronia com as posições da estratégia em um gráfico, colocando automaticamente os pedidos sempre que detectar uma divergência de posições entre posições abertas em tempo real e posições estratégicas.
Estes indicadores únicos procuram por todos os pivots de preço com os seus ganchos% D Slow e os picos / vales da Linha de Sinal MACD, filtrando assim qualquer ruído desnecessário. Se houver divergência entre o preço e o Estocástico% D Lento, assim como a Linha do Sinal MACD, os indicadores marcarão os pontos de divergência nos% D Lentos, pivôs de preço e linha de sinal MACD, bem como seus correspondentes pontos de pivô anteriores. Ao confirmar a divergência com a% D lenta e a linha de sinal MACD, a confiabilidade de uma reversão de preço é bastante aumentada.
Gráficos de Divergência de Gancho de% Ds.
% Ds Hook Divergence.
Os comerciantes nos boxes sabem esses pontos de gatilho, não é? Eles os usam para comprar e vender todos os dias. Os pontos de pivô dos operadores de pregão são uma técnica bem conhecida usada pelos operadores de pregão (locais) e criadores de mercado nos pits de negociação para calcular os pontos de suporte e resistência intraday. Esses indicadores calculam automaticamente os pivots dos operadores de floor, bem como seus pontos médios, e os exibem como linhas de tendência horizontais ou como linhas de plotagem. Cada pivô é claramente rotulado com objetos de texto que podem ser facilmente desativados e a cor de cada pivô pode ser controlada individualmente. Alertas individuais podem ser habilitados para cada pivô, para gerar alertas quando o mercado se aproxima ou quebra cada pivô.
Recurso exclusivo: nossos indicadores podem ser usados para exibir pivôs diários, mensais, semanais ou anuais.
Aqui estão as características únicas dos nossos indicadores Pivots de Traders de Piso:
* Recálculo automático de novos pivots no final da sessão atual, ao invés de esperar que a nova sessão seja aberta!
* Pivôs adicionais S3, S1, S5 e R3, R4, R5, bem como seus pontos médios correspondentes!
* Entradas de tempo de início e fim para sessões personalizadas que são especialmente úteis para mercados como o mercado Forex!
* Capacidade de exibir simultaneamente pivôs por vários períodos!
* Substitua manualmente o alto / baixo / fechar para ajustar os números oficiais de fechamento!
* Entrada personalizada para especificar o cálculo do pivô de base!
Este indicador é um excelente acréscimo aos nossos indicadores Pivots do Floor Traders ou pode ser usado como um indicador independente. Os open / high / low / close diários, semanais, mensais e anuais são usados para pontos de suporte e resistência, assim como os pontos de pivot de operadores de floor. O indicador Alchemy Open / High / Low / Close exibe automaticamente esses pivôs em seu gráfico. Cada Open / High / Low / Close é claramente rotulado com objetos de texto que podem ser facilmente desativados e a cor de cada Open / High / Low / Close pode ser controlada individualmente. Alertas individuais podem ser habilitados para cada Open / High / Low / Close, para gerar alertas quando o mercado se aproxima ou quebra cada Open / High / Low / Close. Aqui estão algumas das características exclusivas deste indicador:
* Multi pivots para exibir o diário, mensal, semanal ou anual em Open / High / Low / Close!
* Entradas de tempo de início e fim para sessões personalizadas que são especialmente úteis para mercados como o mercado Forex!
* Capacidade de exibir simultaneamente o Open / High / Low / Close por vários períodos!
* Substitua manualmente o Open / High / Low / Close, a fim de ajustar para os números oficiais de fechamento!
Gráficos de Pontos de Pivô de Resistência.
Suporte & amp; Ponto de Pivô de Resistência.
Gráficos de Crossover Médias.
Cruzamento de Médias Móveis.
ou recomendado, e não revê, certifica, endossa, aprova, desaprova nem recomenda qualquer negociação.
ferramenta de software projetada para ser compatível com a Plataforma Aberta da TradeStation.
As regulamentações governamentais exigem a divulgação do fato de que o desempenho passado, seja ele real ou indicado por testes históricos de estratégias ou métodos de indicadores, não é garantia de desempenho ou sucesso futuros. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou superior a todo o seu investimento, independentemente de qual classe de ativo você negocie (ações, opções futuras ou forex); portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Qualquer aviso ou sinal gerado por indicadores ou estratégias da Trading Alchemy é fornecido apenas para fins educacionais e quaisquer negociações baseadas em indicadores ou estratégias da Trading Alchemy são tomadas por sua própria conta e risco. Consulte seu corretor ou consultor antes de tomar qualquer decisão de investimento. A informação disponibilizada neste Website não é uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários, derivativos de valores mobiliários, produtos futuros ou transacções fora da bolsa de moeda estrangeira (forex) de qualquer tipo. Toda a tecnologia proprietária dos indicadores e estratégias da Trading Alchemy é de propriedade da Alchemy Trading Technologies, Inc.
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Data de Entrada: Mar de 2017 Mensagens: 19.
O indicador do TradingCheer Alchemy.
Aviso: Existe um risco de perda nos futuros de negociação, forex e opções. Futuros, forex e negociação de opções não são apropriados para todos os investidores. Apenas capital de risco deve ser usado na negociação de futuros. Todas as informações são apenas para uso educacional e não são conselhos de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Este site é hospedado e operado pela AMP Global Clearing, LLC ("AMP"), que fornece serviços de corretagem a traders de futuros e produtos de câmbio. Este site é destinado ao suporte ao cliente, apenas para fins educacionais e informativos e NÃO deve ser visto como uma solicitação ou recomendação de qualquer produto, serviço ou estratégia de negociação. Nenhuma oferta ou solicitação de compra ou venda de produtos derivativos ou futuros de qualquer tipo, ou qualquer tipo de recomendação ou estratégia de negociação ou investimento, é feita, dada ou de alguma forma endossada pela AMP e as informações disponibilizadas neste site. NÃO é uma oferta ou solicitação de qualquer tipo. O conteúdo e as opiniões expressas neste website são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a política ou posição oficial da AMP.
Todos os usuários e colaboradores, juntamente com seus sites, produtos e serviços, são pessoas independentes ou empresas que não são de forma alguma afiliadas à AMP. A AMP não é responsável por, não aprova, recomenda ou endossa qualquer Conteúdo de Usuário e / ou Contribuidor mencionado neste site e é de sua inteira responsabilidade avaliar Todo o Conteúdo. Por favor, esteja ciente de que qualquer informação de desempenho fornecida por um usuário e / ou colaborador deve ser considerada hipotética.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
A AMP NÃO endossou nem recomendou o uso de nenhum produto, serviços oferecidos por qualquer usuário ou colaborador de terceiros neste fórum. Nenhuma pessoa empregada ou associada à AMP está autorizada a fornecer qualquer informação sobre qualquer conteúdo de Usuário ou Contribuinte de terceiros. Todas as questões específicas relacionadas com a corretagem devem ser direcionadas para AMP.
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Data de Entrada: Mar de 2017 Mensagens: 19.
Os indicadores de contra-tendência de alquimia de negociação.
Data de Entrada: Apr de 2017 Mensagens: 791.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
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Double top ou bottom.
Um indicador dos padrões # 13 - # 20 ("Double Tops" e "Double Bottoms", tipos Adam-Adam, Adam-Eva, Eva-Adam, Eva-Eva) da Enciclopédia de Padrões Gráficos de Thomas N. Bulkowski. Adam - topos / fundos pontudos, Eva - planos.
Alertas - mostra alerta quando aparece uma seta Pressione - envia uma notificação push quando uma seta aparece (requer configuração no terminal) Período de Período - período do indicador K - um parâmetro adicional que influencia a precisão do reconhecimento da forma do padrão. Quanto menor o valor, mais suave será a linha de picos / vales, portanto, menos padrões serão reconhecidos Adam Adam - tipo Adam Adam AdamEve - tipo Adam Eva Eva Adam - tipo Eva Eva Adam Eve - tipo Eva Eva Eva ArrowType - um símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - deslocamento vertical de setas em pontos ShowLevels - mostra níveis ColUp - cor de uma linha ascendente ColDn - cor de uma linha descendente Auto5Digits - multiplicação automática de ArrowVShift por 10 ao trabalhar com aspas de 5 e 3 dígitos.
Nota. As setas aparecem em uma barra de formação e não desaparecem.
Não se pode garantir que o indicador reconheça os padrões exatamente como implícito pelo autor.
funciona como diz. Usá-lo fará os $ 10 de volta.
Expert Advisors Baseado em Sistemas Comerciais Populares e Alquimia da Otimização de Robô de Negociação (Cont.)
Introdução.
A otimização dos sistemas de negociação é amplamente discutida em várias literaturas e seria ilógico escrever aqui em detalhes o que pode ser facilmente encontrado na Internet. Então, aqui discutiremos em detalhes apenas idéias simples e fundamentais subjacentes à lógica de entender o ponto de usar os resultados da otimização de sistemas automatizados em geral e a utilidade prática da otimização em particular.
Suponho que você saiba que é fácil fazer o upload para um testador de estratégia que um Expert Advisor construiu com base em um sistema de negociação relativamente simples. Após sua otimização, você pode obter resultados de testes incríveis em dados históricos que coincidem com dados históricos de otimização . Mas aqui ocorre uma pergunta natural: "O que o resultado tem a ver com a previsão de um comportamento automatizado do sistema, mesmo que o resultado seja tremendo, mas tenha sido alcançado após o ajuste do sistema de acordo com o histórico?"
No momento, essa questão é bastante aguda. Uma das razões para isso é que, após as primeiras otimizações bem-sucedidas, um escritor de EA iniciante pode ter uma idéia errada sobre o uso impensado de resultados de otimização no comércio ao vivo e as conseqüências disso podem ser prejudiciais. E os escritores iniciantes da EA podem perder seu próprio dinheiro ou o dinheiro daqueles que usarão o Expert Advisor pronto. Então, vou começar meu artigo com este tópico.
Backtesting ou testes de otimização de resultados sem fanatismo.
Geralmente, após as primeiras experiências de otimização de EA, pode-se decidir construir uma estratégia de utilização na negociação de resultados de otimização maximizadamente lucrativos com drawdown mínimo, esperando que o sistema com o mesmo conjunto de parâmetros seja lucrativo não apenas no período de otimização, mas também no próximo. futuro. Esquematicamente ficará assim:
Esta é a lógica usada por muitos escritores iniciantes da EA após o primeiro contato com um testador de estratégias de negociação. Mas infelizmente não podemos mergulhar no futuro e definir a eficiência de um sistema de negociação usando essa lógica, e testar uma estratégia em uma conta demo no modo em tempo real em termos de um mercado ativo para uma gravação regular de seus resultados operacionais é uma ocupação muito cansativa!
Se alguém é paciente o suficiente para esperar pelo resultado por anos, então não há problemas! No entanto, depois disso, um sistema pode se tornar absolutamente inútil e será muito decepcionante ter tanto tempo perdido e tráfego na Internet. Além disso, tal abordagem não permite testar muitas estratégias de negociação. Um ou, no máximo, dois! E a última coisa - tantos esforços investidos no teste de tal estratégia de negociação priva seu criador da capacidade de estimar criticamente seus resultados operacionais!
Psicologicamente, em tal situação, é muito difícil encarar a verdade e admitir que a estratégia resultante foi apenas uma mera perda de tempo e esforço. Naturalmente, esse desperdício de esforço e tempo dificilmente pode levar à criação de um Expert Advisor lucrativo.
Então, nessa situação, a única saída possível é modelar o futuro com base em dados históricos. É muito fácil. Tudo o que precisamos é deslocar as bordas temporais do esquema anterior para a esquerda ao longo do eixo do tempo. Nesse caso, após a otimização, você terá tempo suficiente para estimar os resultados de otimização nos dados recentes que estão mais próximos do presente do que os dados de otimização.
Em muitos casos, incluindo o descrito acima, essa abordagem permite estimar a eficiência real de estratégias semelhantes de uso de resultados de otimização para qualquer determinado Expert Advisor que tenha parâmetros otimizados. Esquematicamente, o significado de tal análise de estratégias de otimização pode ser apresentado da seguinte forma:
Eu suponho que este diagrama é bem claro. Por exemplo, tomamos o ano de 2007 como o período de análise. Para a primeira otimização, o período de otimização será de 01.01.2007 a 31.03.2007 e o período de testes - de 01.04.2007 a 31.05.2007. Depois de testar e registrar os resultados, mudamos os períodos de otimização e testes em um mês para frente: o período de otimização será de 01.02.2007 a 30.04.2007 e o período de testes - de 01.05.2007 a 30.06.2007. E assim por diante. Como resultado, temos uma tabela para registrar os resultados de cada otimização, por exemplo, esta:
Obviamente, você terá que preencher as células da tabela após cada execução de otimização. Não causará grandes problemas ao analisar essa tabela e processar as informações contidas nela, para que você possa facilmente tirar conclusões dessa análise. Suponho que esse tipo de análise do comportamento do EA nos dados de histórico disponíveis ajude a estimar corretamente os resultados de otimização do EA e evitar delírios em relação a esse processo. E economizar tempo em comparação com testes em uma conta de demonstração é fabuloso!
A técnica de back testing é bastante fácil de entender, iniciando-se os escritores da EA, embora essa investigação também exija tempo e esforço. Mesmo se você obtiver resultados insatisfatórios durante o backtesting de EA, não fique chateado: as perdas virtuais são muito melhores do que as estratégias de perdas que pareciam ser altamente lucrativas.
Isso é tudo que eu queria te contar sobre o backtesting. Observe que selecionar o excedente máximo com o drawdown mínimo não é a única estratégia de otimização de sistema possível. É oferecido a você apenas para a introdução do procedimento de backtesting. Geralmente, a maior parte do tempo durante o backtesting é investida em otimização, enquanto o teste de estratégias de otimização requer muito pouco tempo, portanto é mais razoável testar várias estratégias de cada vez para ter material estatístico maior para conclusões adicionais. Consequentemente, a tabela de resultados de testes será muito maior.
Estratégia de negociação do oscilador.
Com base nos osciladores, pode-se construir muitas estratégias de negociação diferentes. Neste artigo, descreverei o sistema mais popular com base nas entradas e saídas realizadas nas áreas de sobrecompra e sobrevenda:
A maioria dos osciladores muda seus valores de um certo mínimo para algum máximo, cada oscilador tem seus próprios valores. A alguma distância de seus extremos, os níveis UpLevel e DownLevel são colocados.
Em tal sistema, um sinal para comprar ocorre se o oscilador deixar a área sem tendência e entrar na área de sobrecompra:
Um sinal para vender ocorre quando o oscilador deixa a área sem tendência e entra na área de sobrevenda:
Além desses sinais principais, o sistema também possui sinais adicionais que aparecem quando o oscilador sai das áreas oversold e overbought e entra na área non-trend, os sinais da chamada correção.
Um sinal para comprar ocorre quando o oscilador sai da área de sobrevenda e entra na área sem tendência (correção de uma tendência de queda):
Um sinal para vender ocorre quando sai da área de sobrecompra e entra na área sem tendência (correção de uma tendência ascendente):
Código de um Expert Advisor para o sistema de negociação do oscilador.
Assim, temos quatro algoritmos para entrar no mercado. Olhando atentamente para as duas variantes de algoritmos para posições longas, podemos concluir que elas são absolutamente idênticas e diferem apenas na posição de um nível de quebra, o que é absolutamente irrelevante do ponto de vista da escrita do código do programa. posições. Aqui está a minha variante implementando o sistema de negociação do oscilador:
Esse código é duas vezes maior que o código apresentado no artigo anterior. By the way, imagine quanto tempo este código EA poderia ser se continha o código do programa completo em vez de chamadas de funções de gerenciamento de pedidos! Deve-se notar aqui que este EA contém novos parâmetros de entrada: IndLevel_Up1, IndLevel_Up2, IndLevel_Dn1, IndLevel_Dn2. IndLevel_Up1 e IndLevel_Up2 definem os valores de Uplevel e DownLevel para dois algoritmos de posições longas, enquanto IndLevel_Dn1 e IndLevel_Dn2 definem valores de DownLevel e Uplevel para dois algoritmos de posições curtas.
Durante a otimização deste Expert Advisor, deve-se levar em conta que o valor desses níveis pode variar de -1,0 a +1,0. Se você quiser substituir o oscilador JCCIX neste EA por qualquer outro oscilador, leve em consideração que os valores máximo e mínimo desses níveis podem ser diferentes. O indicador de fonte JCCIX é o análogo do indicador CCI, no qual o algoritmo de suavização por Médias Móveis comuns é substituído por JMA e suavização ultralinear. O EA usa os Trailing Stops, cujos valores são definidos pelos parâmetros de entrada do EA, como TRAILINGSTOP_Up1, TRAILINGSTOP_Up2, TRAILINGSTOP_Dn1, TRAILINGSTOP_Dn2. Quanto a todos os outros termos, este EA é totalmente análogo ao EA descrito no artigo anterior.
Alterando o Mercado Imediato Entrando em Pedidos Pendentes.
Em muitos casos, em EAs análogo ao descrito acima, a mudança do mercado imediato na entrada de ordens pendentes permite tornar as entradas de mercado mais precisas e obter maior lucro com menor possibilidade de atingir o Stop Loss. Um conjunto de funções do arquivo Lite_EXPERT1.mqh permite facilmente essa substituição.
Tudo o que precisamos é de funções substitutas OpenBuyOrder1 () e OpenSellOrder1 () por OpenBuyLimitOrder1 () e OpenSellLimitOrder1 () respectivamente. Durante essa substituição de função, novas variáveis de entrada dessas funções devem ser inicializadas: LEVEL e Expiration. Por exemplo, podemos construir uma estratégia de negociação, na qual a variável LEVEL será definida pelos parâmetros de entrada do EA. A data do cancelamento da ordem pendente pode ser definida como a hora da próxima alteração da barra atual.
Não vou repetir o mesmo código aqui. O código alterado do EA acima é anexado ao artigo (Exp_4.mq4). Como um exemplo de uso de ordens pendentes, descrevi um sistema oscilador usando o oscilador OSMA:
Em vez de dois níveis de quebra UpLevel e DownLevel, um nível é usado, é por isso que o EA contém apenas dois algoritmos de gerenciamento de posição. Normalmente, em um sistema de negociação conectado com o OsMA este nível é selecionado igual a zero, mas eu decidi deixá-lo em variáveis externas do EA, para que ele possa ser alterado. Ou seja Deve-se levar em conta que o indicador OSMA não tem máximo e mínimo dentro do qual o indicador muda, consequentemente o nível de breakout não possui limitações de seus valores. Embora, como eu disse, geralmente é igual a zero. Para definir o tempo de cancelamento da ordem pendente, as variáveis estáticas StopTime_Up e StopTime_Dn são usadas, uma vez que na barra de mudança elas são inicializadas pelo tempo da próxima barra sendo alterada.
Conclusão.
Na conclusão, gostaria de acrescentar que os sistemas de negociação do oscilador fornecem muitos sinais falsos contra a tendência atual do mercado. Assim, esses EAs são melhor incluídos na operação em períodos de mercado ou usados para posições de abertura apenas por tendência.
Quanto ao backtesting, posso dizer mais uma vez que esta é provavelmente a melhor maneira para um escritor iniciante da EA estimar corretamente os resultados da otimização. E não há problemas com os EAs que mostram resultados tremendos no ajuste ao histórico. No entanto, é mais difícil entender como os EAs devem ser usados para evitar situações em que o mercado fica longe dos parâmetros otimizados do EA.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
Com o Pacote de Indicadores Completos de Alquimia da Tendência, combinamos nosso apanhador de tendências de alquimia e nossos indicadores de Alchemy Strong Trend Entry em um sistema de negociação de tendências. Esses indicadores combinados eliminam uma grande porcentagem de pragas e filtram uma quantidade significativa de ruído quando o mercado está em uma fase de consolidação e sem tendência. Ao mesmo tempo, eles capturam todos os principais movimentos do mercado.
Alquimia Ordem Macro Stop-Target-Trailing Indicator.
O Indicador Macro Stop-Target-Trailing da Alchemy Order detecta automaticamente posições abertas e tem a opção de colocar macros de pedidos para uma parada de proteção, 2 alvos e 2 pontos finais em tempo real. Esse indicador oferece maneiras mais flexíveis e sofisticadas de colocar ordens de saída do que as disponíveis na janela Matriz da Troca. Todos os pedidos de parada e limite que são colocados por este indicador são mostrados na janela Matriz e podem ser facilmente movidos na janela Matriz, arrastando-os para cima ou para baixo.
Estratégia de Alquimia Indicador de Equalizador de Posição.
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Gráficos de Divergência de Gancho de% Ds.
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Data de Entrada: Mar de 2017 Mensagens: 19.
O indicador do TradingCheer Alchemy.
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UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
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Data de Entrada: Mar de 2017 Mensagens: 19.
Os indicadores de contra-tendência de alquimia de negociação.
Data de Entrada: Apr de 2017 Mensagens: 791.
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Double top ou bottom.
Um indicador dos padrões # 13 - # 20 ("Double Tops" e "Double Bottoms", tipos Adam-Adam, Adam-Eva, Eva-Adam, Eva-Eva) da Enciclopédia de Padrões Gráficos de Thomas N. Bulkowski. Adam - topos / fundos pontudos, Eva - planos.
Alertas - mostra alerta quando aparece uma seta Pressione - envia uma notificação push quando uma seta aparece (requer configuração no terminal) Período de Período - período do indicador K - um parâmetro adicional que influencia a precisão do reconhecimento da forma do padrão. Quanto menor o valor, mais suave será a linha de picos / vales, portanto, menos padrões serão reconhecidos Adam Adam - tipo Adam Adam AdamEve - tipo Adam Eva Eva Adam - tipo Eva Eva Adam Eve - tipo Eva Eva Eva ArrowType - um símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - deslocamento vertical de setas em pontos ShowLevels - mostra níveis ColUp - cor de uma linha ascendente ColDn - cor de uma linha descendente Auto5Digits - multiplicação automática de ArrowVShift por 10 ao trabalhar com aspas de 5 e 3 dígitos.
Nota. As setas aparecem em uma barra de formação e não desaparecem.
Não se pode garantir que o indicador reconheça os padrões exatamente como implícito pelo autor.
funciona como diz. Usá-lo fará os $ 10 de volta.
Expert Advisors Baseado em Sistemas Comerciais Populares e Alquimia da Otimização de Robô de Negociação (Cont.)
Introdução.
A otimização dos sistemas de negociação é amplamente discutida em várias literaturas e seria ilógico escrever aqui em detalhes o que pode ser facilmente encontrado na Internet. Então, aqui discutiremos em detalhes apenas idéias simples e fundamentais subjacentes à lógica de entender o ponto de usar os resultados da otimização de sistemas automatizados em geral e a utilidade prática da otimização em particular.
Suponho que você saiba que é fácil fazer o upload para um testador de estratégia que um Expert Advisor construiu com base em um sistema de negociação relativamente simples. Após sua otimização, você pode obter resultados de testes incríveis em dados históricos que coincidem com dados históricos de otimização . Mas aqui ocorre uma pergunta natural: "O que o resultado tem a ver com a previsão de um comportamento automatizado do sistema, mesmo que o resultado seja tremendo, mas tenha sido alcançado após o ajuste do sistema de acordo com o histórico?"
No momento, essa questão é bastante aguda. Uma das razões para isso é que, após as primeiras otimizações bem-sucedidas, um escritor de EA iniciante pode ter uma idéia errada sobre o uso impensado de resultados de otimização no comércio ao vivo e as conseqüências disso podem ser prejudiciais. E os escritores iniciantes da EA podem perder seu próprio dinheiro ou o dinheiro daqueles que usarão o Expert Advisor pronto. Então, vou começar meu artigo com este tópico.
Backtesting ou testes de otimização de resultados sem fanatismo.
Geralmente, após as primeiras experiências de otimização de EA, pode-se decidir construir uma estratégia de utilização na negociação de resultados de otimização maximizadamente lucrativos com drawdown mínimo, esperando que o sistema com o mesmo conjunto de parâmetros seja lucrativo não apenas no período de otimização, mas também no próximo. futuro. Esquematicamente ficará assim:
Esta é a lógica usada por muitos escritores iniciantes da EA após o primeiro contato com um testador de estratégias de negociação. Mas infelizmente não podemos mergulhar no futuro e definir a eficiência de um sistema de negociação usando essa lógica, e testar uma estratégia em uma conta demo no modo em tempo real em termos de um mercado ativo para uma gravação regular de seus resultados operacionais é uma ocupação muito cansativa!
Se alguém é paciente o suficiente para esperar pelo resultado por anos, então não há problemas! No entanto, depois disso, um sistema pode se tornar absolutamente inútil e será muito decepcionante ter tanto tempo perdido e tráfego na Internet. Além disso, tal abordagem não permite testar muitas estratégias de negociação. Um ou, no máximo, dois! E a última coisa - tantos esforços investidos no teste de tal estratégia de negociação priva seu criador da capacidade de estimar criticamente seus resultados operacionais!
Psicologicamente, em tal situação, é muito difícil encarar a verdade e admitir que a estratégia resultante foi apenas uma mera perda de tempo e esforço. Naturalmente, esse desperdício de esforço e tempo dificilmente pode levar à criação de um Expert Advisor lucrativo.
Então, nessa situação, a única saída possível é modelar o futuro com base em dados históricos. É muito fácil. Tudo o que precisamos é deslocar as bordas temporais do esquema anterior para a esquerda ao longo do eixo do tempo. Nesse caso, após a otimização, você terá tempo suficiente para estimar os resultados de otimização nos dados recentes que estão mais próximos do presente do que os dados de otimização.
Em muitos casos, incluindo o descrito acima, essa abordagem permite estimar a eficiência real de estratégias semelhantes de uso de resultados de otimização para qualquer determinado Expert Advisor que tenha parâmetros otimizados. Esquematicamente, o significado de tal análise de estratégias de otimização pode ser apresentado da seguinte forma:
Eu suponho que este diagrama é bem claro. Por exemplo, tomamos o ano de 2007 como o período de análise. Para a primeira otimização, o período de otimização será de 01.01.2007 a 31.03.2007 e o período de testes - de 01.04.2007 a 31.05.2007. Depois de testar e registrar os resultados, mudamos os períodos de otimização e testes em um mês para frente: o período de otimização será de 01.02.2007 a 30.04.2007 e o período de testes - de 01.05.2007 a 30.06.2007. E assim por diante. Como resultado, temos uma tabela para registrar os resultados de cada otimização, por exemplo, esta:
Obviamente, você terá que preencher as células da tabela após cada execução de otimização. Não causará grandes problemas ao analisar essa tabela e processar as informações contidas nela, para que você possa facilmente tirar conclusões dessa análise. Suponho que esse tipo de análise do comportamento do EA nos dados de histórico disponíveis ajude a estimar corretamente os resultados de otimização do EA e evitar delírios em relação a esse processo. E economizar tempo em comparação com testes em uma conta de demonstração é fabuloso!
A técnica de back testing é bastante fácil de entender, iniciando-se os escritores da EA, embora essa investigação também exija tempo e esforço. Mesmo se você obtiver resultados insatisfatórios durante o backtesting de EA, não fique chateado: as perdas virtuais são muito melhores do que as estratégias de perdas que pareciam ser altamente lucrativas.
Isso é tudo que eu queria te contar sobre o backtesting. Observe que selecionar o excedente máximo com o drawdown mínimo não é a única estratégia de otimização de sistema possível. É oferecido a você apenas para a introdução do procedimento de backtesting. Geralmente, a maior parte do tempo durante o backtesting é investida em otimização, enquanto o teste de estratégias de otimização requer muito pouco tempo, portanto é mais razoável testar várias estratégias de cada vez para ter material estatístico maior para conclusões adicionais. Consequentemente, a tabela de resultados de testes será muito maior.
Estratégia de negociação do oscilador.
Com base nos osciladores, pode-se construir muitas estratégias de negociação diferentes. Neste artigo, descreverei o sistema mais popular com base nas entradas e saídas realizadas nas áreas de sobrecompra e sobrevenda:
A maioria dos osciladores muda seus valores de um certo mínimo para algum máximo, cada oscilador tem seus próprios valores. A alguma distância de seus extremos, os níveis UpLevel e DownLevel são colocados.
Em tal sistema, um sinal para comprar ocorre se o oscilador deixar a área sem tendência e entrar na área de sobrecompra:
Um sinal para vender ocorre quando o oscilador deixa a área sem tendência e entra na área de sobrevenda:
Além desses sinais principais, o sistema também possui sinais adicionais que aparecem quando o oscilador sai das áreas oversold e overbought e entra na área non-trend, os sinais da chamada correção.
Um sinal para comprar ocorre quando o oscilador sai da área de sobrevenda e entra na área sem tendência (correção de uma tendência de queda):
Um sinal para vender ocorre quando sai da área de sobrecompra e entra na área sem tendência (correção de uma tendência ascendente):
Código de um Expert Advisor para o sistema de negociação do oscilador.
Assim, temos quatro algoritmos para entrar no mercado. Olhando atentamente para as duas variantes de algoritmos para posições longas, podemos concluir que elas são absolutamente idênticas e diferem apenas na posição de um nível de quebra, o que é absolutamente irrelevante do ponto de vista da escrita do código do programa. posições. Aqui está a minha variante implementando o sistema de negociação do oscilador:
Esse código é duas vezes maior que o código apresentado no artigo anterior. By the way, imagine quanto tempo este código EA poderia ser se continha o código do programa completo em vez de chamadas de funções de gerenciamento de pedidos! Deve-se notar aqui que este EA contém novos parâmetros de entrada: IndLevel_Up1, IndLevel_Up2, IndLevel_Dn1, IndLevel_Dn2. IndLevel_Up1 e IndLevel_Up2 definem os valores de Uplevel e DownLevel para dois algoritmos de posições longas, enquanto IndLevel_Dn1 e IndLevel_Dn2 definem valores de DownLevel e Uplevel para dois algoritmos de posições curtas.
Durante a otimização deste Expert Advisor, deve-se levar em conta que o valor desses níveis pode variar de -1,0 a +1,0. Se você quiser substituir o oscilador JCCIX neste EA por qualquer outro oscilador, leve em consideração que os valores máximo e mínimo desses níveis podem ser diferentes. O indicador de fonte JCCIX é o análogo do indicador CCI, no qual o algoritmo de suavização por Médias Móveis comuns é substituído por JMA e suavização ultralinear. O EA usa os Trailing Stops, cujos valores são definidos pelos parâmetros de entrada do EA, como TRAILINGSTOP_Up1, TRAILINGSTOP_Up2, TRAILINGSTOP_Dn1, TRAILINGSTOP_Dn2. Quanto a todos os outros termos, este EA é totalmente análogo ao EA descrito no artigo anterior.
Alterando o Mercado Imediato Entrando em Pedidos Pendentes.
Em muitos casos, em EAs análogo ao descrito acima, a mudança do mercado imediato na entrada de ordens pendentes permite tornar as entradas de mercado mais precisas e obter maior lucro com menor possibilidade de atingir o Stop Loss. Um conjunto de funções do arquivo Lite_EXPERT1.mqh permite facilmente essa substituição.
Tudo o que precisamos é de funções substitutas OpenBuyOrder1 () e OpenSellOrder1 () por OpenBuyLimitOrder1 () e OpenSellLimitOrder1 () respectivamente. Durante essa substituição de função, novas variáveis de entrada dessas funções devem ser inicializadas: LEVEL e Expiration. Por exemplo, podemos construir uma estratégia de negociação, na qual a variável LEVEL será definida pelos parâmetros de entrada do EA. A data do cancelamento da ordem pendente pode ser definida como a hora da próxima alteração da barra atual.
Não vou repetir o mesmo código aqui. O código alterado do EA acima é anexado ao artigo (Exp_4.mq4). Como um exemplo de uso de ordens pendentes, descrevi um sistema oscilador usando o oscilador OSMA:
Em vez de dois níveis de quebra UpLevel e DownLevel, um nível é usado, é por isso que o EA contém apenas dois algoritmos de gerenciamento de posição. Normalmente, em um sistema de negociação conectado com o OsMA este nível é selecionado igual a zero, mas eu decidi deixá-lo em variáveis externas do EA, para que ele possa ser alterado. Ou seja Deve-se levar em conta que o indicador OSMA não tem máximo e mínimo dentro do qual o indicador muda, consequentemente o nível de breakout não possui limitações de seus valores. Embora, como eu disse, geralmente é igual a zero. Para definir o tempo de cancelamento da ordem pendente, as variáveis estáticas StopTime_Up e StopTime_Dn são usadas, uma vez que na barra de mudança elas são inicializadas pelo tempo da próxima barra sendo alterada.
Conclusão.
Na conclusão, gostaria de acrescentar que os sistemas de negociação do oscilador fornecem muitos sinais falsos contra a tendência atual do mercado. Assim, esses EAs são melhor incluídos na operação em períodos de mercado ou usados para posições de abertura apenas por tendência.
Quanto ao backtesting, posso dizer mais uma vez que esta é provavelmente a melhor maneira para um escritor iniciante da EA estimar corretamente os resultados da otimização. E não há problemas com os EAs que mostram resultados tremendos no ajuste ao histórico. No entanto, é mais difícil entender como os EAs devem ser usados para evitar situações em que o mercado fica longe dos parâmetros otimizados do EA.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
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