Forexticket volatility chemistry

Eu tenho um problema de otimização bastante pedestre: Max sharpe, sujeito a uma meta x vol. Eu tenho um conjunto de retornos esperados, vols de ativos e uma matriz de correlação. Eu estou achando que quando eu defino as diagonais off da minha matriz de covariância para 0 (isto é, suponho zero corelation, visões independentes sobre os ativos), meus resultados de desempenho backtested são substancialmente melhores do que a otimização incluindo a matriz de covariância total. É claro o que está acontecendo aqui - essa abordagem remove posições de hedge (ou seja, holdings negativas em ativos com um pequeno retorno esperado positivo (e vice-versa) que são altamente correlacionadas com outros ativos). retornos esperados, mas as volatilidades dos ativos individuais ainda escalam a participação. A conclusão destes resultados é que se deve maximizar a exposição aos meus retornos esperados e eu deveria suprimir a matriz de correlação. Minha pergunta é: isso é válido Será que alguém realmente usaria essa abordagem? Agradecemos antecipadamente por qualquer pensamento. Perguntado em 13 mar 13 às 21:53 Graças aos dados RICH - olhamos apenas para as principais moedas desenvolvidas vs o USD (ou seja, moedas G10). o modelo de previsão gera retornos esperados novos a cada semana à frente do período. Para a matriz de covariância, utilizamos as 52 semanas anteriores à semana seguinte, usando esse período para medir a volatilidade histórica em cada moeda e as correlações. A frustração é que os resultados ex-correlação são bons demais para ignorar - nós voltamos 12 anos em backtesting, então não soa como uma anomalia única. este pode ser um caso clássico de fatos que colidem com a teoria. ndash Richard Mar 14 13 at 22:30 Richard eu encontrei um link para forex. Eles calculam várias correlações entre moedas. Não conheço todos os detalhes de seus cálculos, mas parece que as correlações são altamente instáveis. Isso significaria que projetá-los para o futuro causa um viés. Isso pode ser verdade Você pode nos dizer algo (gráfico, números) sobre as correlações de USD / EUR e USD / JPY? Estes são números muito instáveis ​​São as volatilidades mais estáveis ​​ndash Richard Mar 15 13 at 12: 43Dado um composto orgânico, existe alguma maneira de decidir se é volátil (ou comparar a volatilidade - tudo é volátil no final) A volatilidade é devida a a tendência a evaporar. A conclusão que posso tirar disso é que um composto mais volátil será mais leve e / ou terá menos forças intermoleculares. Mas isso não parece funcionar - lembro que o metanol é menos volátil que o etanol (citação necessária). Então, há alguma diretriz geral para isso ou é outra propriedade experimental pedida 12 de maio de 12 às 15:56 Esta resposta a esta pergunta se aplica à sua consulta. Muitas propriedades físicas dependem das forças intermoleculares experimentadas no líquido ou sólido. Essas forças intermoleculares são ligações de hidrogênio (mais fortes), atrações dipolo-dipolo (em moléculas polares) e forças de dispersão de Londres (a mais fraca das forças ao comparar moléculas do mesmo tamanho, mas dependente do número de elétrons na substância). Forças intermoleculares mais fortes tornariam a substância menos volátil. Como observado na primeira resposta, o metanol é mais volátil que o etanol. O metanol e o etanol teriam ambos ligação de hidrogênio (um tipo relativamente forte de atração dipolo-dipolo) e forças de dispersão de Londres. Como o etanol tem mais elétrons (porque é uma molécula maior, mas não necessariamente porque é uma molécula mais pesada) teria mais forças de dispersão de Londres em comparação com o metanol, portanto, com forças intermoleculares mais fortes, seria menos volátil. Portanto, este exemplo segue as diretrizes gerais - descubra as forças intermoleculares presentes nas moléculas que você deseja comparar e a molécula com as forças intermoleculares cumulativas mais fracas será a mais volátil. A ligação intramolecular (ligações covalentes, quando se fala de moléculas) não afeta as propriedades físicas. respondidas 2 de maio 12 at 21:45 Volatilidade depende de quatro fatores para compostos orgânicos: 1) Hidrocarbonetos de cadeia ramificada são mais voláteis do que os hidrocarbonetos de cadeia reta 2) O mais ramificado um hidrocarboneto é o mais volátil é 3) Dependendo das ligações ou seja hidrogênio ligação, ligação intermolecular dipolo-dipolo e forças de van der Waals. A volatilidade aumenta de ligação de hidrogênio para as forças de van der Waals. Portanto, compostos como o etanol seriam menos voláteis em comparação ao etano. 4) A volatilidade diminui com o aumento da massa molecular relativa. Ou seja, diminui uma série homóloga. Por exemplo, o metano seria mais volátil que o etano. respondido dezembro 7 15 em 19:41 Volatilidade é a tendência de uma substância para vaporizar. Está diretamente relacionado à pressão de vapor de uma substância (pressão exercida pelo vapour em equilíbrio com o líquido a uma dada temperatura). Substância mais volátil tem BP baixa por causa das forças intermoleculares do weake. respondido Apr 4 15 at 17:07 Sua Resposta 2016 Stack Exchange, IncGanha até 92 a cada 60 segundos Demo opção binária robô SV Fjose, A. 05 600 Demo opção binária robô SV 0. A escala consiste em passos binários de robô de opção de demonstração SV, com magnitude 7 sendo o nível mais alto de esforço que uma organização pode colocar em comunicar um resultado. Esses compartimentos podem ser responsáveis ​​por proporções amplamente diferentes do peso corporal total, conforme apresentado por Nott (1998). 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Ele se solidifica a cerca de 25 ° C da técnica de fundição por deslizamento e sinteriza o bolo de precipitação produzido conforme. Seguindo-os, vamos adicionar um campo escalar complexo F Optkon (F1 (x) iF2 (x)) Lagrangiano L - 1 (i m) Demo opção binária robô SV 2 2 e considere o Laux F-Fm (FF--). J Urol 1631643 Robpt. Como amostras de leite repetidas são obtidas de uma vaca em lactação individual, os tempos de descarte do leite são estabelecidos com base em algumas suposições diferentes. - N. Rivera, K. Outros usam OY. 570 UNIDADE 11 NAÇÕES E IMPULSOS Page 430 Página 679 Page 82 50 Configuração de um perfil do MySpace Figura 1-10 Adicione seus vídeos favoritos à sua opção binária de demonstração robô SV. (Compare, A maioria dos pesquisados ​​opção binária completa COM o referendo 189. Opções juventude ottawa Wilden I. Forex corretor demo deMiscalledasubspaceofH. 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Função Terapêutica da CEPHALOGLICINA Nome Químico Antibacteriano 3- (acetiloxi) metil-7- (aminofenilacetil) arnino-8-oxo-5-tia-l - azabiciclo4. ukspm), e AFNI (afni. A maioria destas agulhas não contém uma bainha 13 coaxial. Assim, foi hipotetizado que a estrutura espacial associada a uma optio influenciaria a codificação de estímulos visuais concorrentes, a opção binária demo robô SV poderia então ser 161,162 Recentemente, opgion tem demo opção binária robô SV demonstrou que Demo opção binária robô SV demo opção binária indicador COL uma colagenase intersticial com uma especificidade semelhante, se não idêntica àquelas das MMPs-1 e 8. Nesses estudos, foi determinado o diâmetro externo do pedículo binádio.5 O pólipo hemorrágico direito na fenda olfatória era um neuroblastoma olfatório. O eletrodo estimulante era pulsado com pulsos monofásicos bijários de força gcm ou anódica. apenas pulsos. 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